معادلة تفاضلية تصادفية
المعادلة التفاضلية التصادفية (بالإنجليزية: Stochastic differential equation) (SDE) هي معادلة تفاضلية يكون فيها واحد أو أكثر من الحدود عملية تصادفية، مما يؤدي إلى حل وهو أيضًا عملية تصادفية. تُستخدم "SDEs" لنمذجة ظواهر مختلفة مثل أسعار الأسهم غير المستقرة أو الأنظمة الفيزيائية الخاضعة للتقلبات الحرارية. عادةً ما تحتوي SDEs على متغير يمثل ضجيج أبيض عشوائي محسوب كمشتق من الحركة البراونية أو عملية فينر.
ومع ذلك، هناك أنواع أخرى من السلوك العشوائي ممكنة، مثل عمليات القفز. المعادلات التفاضلية العشوائية مرتبطة بالمعادلات التفاضلية التصادفية.[1]
المراجع
عدل- ^ Imkeller، Peter؛ Schmalfuss، Björn (2001). "The Conjugacy of Stochastic and Random Differential Equations and the Existence of Global Attractors". Journal of Dynamics and Differential Equations. ج. 13 ع. 2: 215–249. DOI:10.1023/a:1016673307045. ISSN:1040-7294. S2CID:3120200. مؤرشف من الأصل في 2023-03-07.
🔥 Top keywords: يوم الترويةيوم عرفةالصفحة الرئيسةخاص:بحثمناسك الحجبطولة أمم أوروبابطولة أمم أوروبا 2024تصنيف:أفلام إثارة جنسيةجمال موسيالاصوم يوم عرفةعيد الأضحىالحج في الإسلامملف:Arabic Wikipedia Logo Gaza (3).svgقائمة نهائيات بطولة أمم أوروبافؤاد حميرةأسماء الله الحسنىغسل (إسلام)فيصل بن لبدهجبل عرفةجزء عمنوري شاهينبطولة أمم أوروبا 2020مجموعة الدول الصناعية السبعتصنيف:ممثلات إباحيات أمريكياتكريستيانو رونالدويوتيوبمجزرة مستشفى المعمدانيمحمد الباقركليوباترامجزرة سبايكرأضحيةمنتخب ألمانيا لكرة القدمصلاة الاستخارةميا خليفةعملية طوفان الأقصىالصفحة الرئيسيةإسكتلنداجمرة العقبةتصنيف:أفلام إثارة جنسية أمريكية